PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с SMCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

URAN и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и SMCF

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%0.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URAN показывает доходность 6.65%, а SMCF немного ниже – 6.58%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий URAN и SMCF

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

URAN vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.07

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.56

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.55

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.14

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.22

Корреляция

Корреляция между URAN и SMCF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и SMCF

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SMCF в 3.67%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок URAN и SMCF

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

URANSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-28.48%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-16.56%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-3.23%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.61%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

4.18%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и SMCF

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

3.91%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

11.95%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

23.41%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

20.82%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

20.82%

+18.39%