Сравнение URAN с METL
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. URAN is passively managed, while METL is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности URAN и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 17.82%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 6.13% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between URAN and METL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. METL — Ранг доходности на риск
URAN
METL
Сравнение URAN c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и METL
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -27.39% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -10.67% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -8.13% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 43.83% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 43.83% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 43.83% | -4.74% |
Сравнение комиссий URAN и METL
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и METL
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and METL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.84% for METL.
They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для URAN и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор