PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

URAN и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и GSIB

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий URAN и GSIB

И URAN, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

URAN vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.55

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.70

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.19

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.20

-1.19

Корреляция

Корреляция между URAN и GSIB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и GSIB

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок URAN и GSIB

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

URANGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-17.71%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-14.59%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-8.30%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.07%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

4.28%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и GSIB

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.60%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

13.15%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

20.85%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

18.41%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

18.41%

+20.80%