Сравнение URAN с GSIB
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. URAN is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 45.28% for GSIB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 11.66%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 11.66% | 61.67% | 6.56% |
Correlation
The correlation between URAN and GSIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. GSIB — Ранг доходности на риск
URAN
GSIB
Сравнение URAN c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.27 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.53 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.63 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.40 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и GSIB
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -17.71% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -13.90% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | 0.00% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -2.06% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 3.94% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и GSIB
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 5.44% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 14.05% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 17.30% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 18.47% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 18.47% | +20.62% |
Сравнение комиссий URAN и GSIB
И URAN, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и GSIB
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GSIB в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.71% | 1.91% | 1.67% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and GSIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.30%) compared to GSIB (5.44%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.28% vs 27.41% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.28% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.71% for GSIB.
URAN is categorized as Commodity Producers Equities, while GSIB is Financials Equities.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор