Сравнение URAN с GSIB
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. URAN is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 42.83% for GSIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 17.90%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 17.90% | 61.67% | 8.85% |
Correlation
The correlation between URAN and GSIB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. GSIB — Ранг доходности на риск
URAN
GSIB
Сравнение URAN c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.10 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.84 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и GSIB
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -17.71% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -13.90% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -2.15% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -2.01% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 3.96% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и GSIB
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.36% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 14.61% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 17.54% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 18.39% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 18.39% | +20.66% |
Сравнение комиссий URAN и GSIB
И URAN, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и GSIB
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GSIB в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.62% | 1.91% | 1.67% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and GSIB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.83% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.83% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.62% for GSIB.
URAN is categorized as Uranium, while GSIB is Financials Equities.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор