PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с GNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и GNR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
5.41%49.05%4.09%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
20.18%28.68%-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.18%.


URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.98%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.77%
1 год
69.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GNR

1 день
0.28%
1 месяц
1.76%
С начала года
20.18%
6 месяцев
28.03%
1 год
43.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
12.05%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Сравнение комиссий URAN и GNR

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.


Доходность на риск

URAN vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.71

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.97

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

15.53

-8.87

URAN vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.26

+0.72

Корреляция

Корреляция между URAN и GNR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и GNR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GNR в 2.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.43%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.30%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Просадки

Сравнение просадок URAN и GNR

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и GNR.


Загрузка...

Показатели просадок


URANGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-51.37%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-11.06%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-1.58%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-15.09%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.83%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и GNR

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.51%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.76%

13.76%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

20.70%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

20.34%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

22.00%

+17.18%