Сравнение URAN с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
URAN и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.41% | 49.05% | 4.09% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.18% | 28.68% | -10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.18%.
URAN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и GNR
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
URAN vs. GNR — Ранг доходности на риск
URAN
GNR
Сравнение URAN c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.12 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.71 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.97 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.53 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между URAN и GNR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и GNR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GNR в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.43% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.30% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и GNR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -51.37% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -11.06% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -1.58% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -15.09% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.83% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и GNR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.51% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 13.76% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 20.70% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 20.34% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 22.00% | +17.18% |