PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и FTRI


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
15.22%33.62%-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Сравнение комиссий URAN и FTRI

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.


Доходность на риск

URAN vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANFTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.43

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.93

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

12.73

-5.65

URAN vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.51

+0.50

Корреляция

Корреляция между URAN и FTRI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и FTRI

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FTRI в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Просадки

Сравнение просадок URAN и FTRI

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и FTRI.


Загрузка...

Показатели просадок


URANFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-43.82%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-13.35%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-5.54%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

3.10%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и FTRI

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.29%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

14.48%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

20.49%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

20.92%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

22.32%

+16.89%