Сравнение URAN с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
URAN и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и FTRI
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
URAN vs. FTRI — Ранг доходности на риск
URAN
FTRI
Сравнение URAN c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.43 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 12.73 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между URAN и FTRI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и FTRI
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и FTRI
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -43.82% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -13.35% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -5.54% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.49% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 3.10% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и FTRI
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 6.29% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 14.48% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 20.49% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 20.92% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 22.32% | +16.89% |