Сравнение URAN с AUMI
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 19.63% vs 38.95% for AUMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -13.05%.
URAN
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -3.74% | 49.05% | 4.09% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -13.05% | 164.18% | -8.56% |
Correlation
The correlation between URAN and AUMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. AUMI — Ранг доходности на риск
URAN
AUMI
Сравнение URAN c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.06 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.41 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и AUMI
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -34.59% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -34.59% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -34.59% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.14% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 12.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и AUMI
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 13.35%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 15.13% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 39.55% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 48.75% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.48% | 41.89% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 41.89% | -2.41% |
Сравнение комиссий URAN и AUMI
И URAN, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и AUMI
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AUMI в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.99% | 0.86% | 1.84% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.66% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and AUMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (15.13%) compared to URAN (13.35%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs AUMI's -34.59%.
On 1-year performance, AUMI leads with 38.95% vs 19.63% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.95% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.99% for AUMI.
URAN is categorized as Commodity Producers Equities, while AUMI is Gold. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор