PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

URAA и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и YSPY

2026 (YTD)2025
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%121.62%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий URAA и YSPY

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

URAA vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.61

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.87

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

0.94

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.80

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.61

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между URAA и YSPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и YSPY

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAA и YSPY

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-18.74%

-48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-14.60%

-34.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-11.93%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-5.01%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

3.60%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и YSPY

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

7.90%

+20.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

16.86%

+57.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

21.81%

+72.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

22.59%

+65.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

22.59%

+65.71%