PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URAA с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с TSLL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. URAA is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 3.05% for TSLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности URAA и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.49%.

URAA

1 день
-1.48%
1 месяц
-32.62%
6 месяцев
-58.05%
С начала года
-35.10%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-5.28%
1 месяц
-11.19%
6 месяцев
-35.44%
С начала года
-39.49%
1 год
3.05%
3 года*
-13.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и TSLL

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-35.10%88.33%-25.73%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.49%-26.80%239.74%

Correlation

The correlation between URAA and TSLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов URAA и TSLL

Секторы
URAA
TSLL

Энергетика

62.5%

-

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
TSLL

-

Промышленность

URAA
17.0%
TSLL

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
TSLL

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
TSLL

-

Технологии

URAA
1.0%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

URAA

-

TSLL

-

Финансовые услуги

URAA

-

TSLL

-

Здравоохранение

URAA

-

TSLL

-

Недвижимость

URAA

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URNMURAA с URAURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

URAA vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAATSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.03

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.70

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.06

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.10

-0.97

URAA vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и TSLL

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAATSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-82.88%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.32%

-54.75%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-69.45%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-54.13%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

29.12%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.80%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAATSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

33.80%

-14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.04%

62.40%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.44%

89.03%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.13%

107.09%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.13%

107.09%

-17.96%

Сравнение комиссий URAA и TSLL

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и TSLL

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности TSLL в 8.65%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.65%5.00%2.47%4.44%1.57%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		15.52%9.14%4.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and TSLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (33.80%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, TSLL leads with 3.05% vs -28.91% for URAA. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 3.05% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 8.65% for TSLL.

URAA is categorized as Uranium, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор