Сравнение URAA с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
URAA и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.82% | 14.58% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.82%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и QQQE
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
URAA vs. QQQE — Ранг доходности на риск
URAA
QQQE
Сравнение URAA c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.65 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.08 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.10 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.39 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.65 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между URAA и QQQE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и QQQE
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и QQQE
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -32.14% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -9.41% | -39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -6.39% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -5.22% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 3.19% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и QQQE
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 5.43% | +22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 11.03% | +62.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 20.47% | +73.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 20.31% | +67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 20.71% | +67.59% |