PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

URAA и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и NVDU

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий URAA и NVDU

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

URAA vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAANVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.14

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.90

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

2.32

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.54

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAANVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.14

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.57

Корреляция

Корреляция между URAA и NVDU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NVDU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок URAA и NVDU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

URAANVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-67.27%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-42.27%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-34.90%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-19.07%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

17.68%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NVDU

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAANVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

20.47%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

51.19%

+22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

81.98%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

91.99%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

91.99%

-3.69%