PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. URAA is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 90.38% for NVDU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности URAA и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и NVDU

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%-7.76%

Correlation

The correlation between URAA and NVDU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов URAA и NVDU

Секторы
URAA
NVDU

Энергетика

63.0%

-

Промышленность

17.2%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
NVDU

-

Промышленность

URAA
17.2%
NVDU

-

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
NVDU

-

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
NVDU

-

Технологии

URAA
0.9%
NVDU
100.0%

Коммуникационные услуги

URAA

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

NVDU

-

Финансовые услуги

URAA

-

NVDU

-

Здравоохранение

URAA

-

NVDU

-

Недвижимость

URAA

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

URAA vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAANVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.34

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.96

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.15

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.90

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAANVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.34

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.17

-0.90

Просадки

Сравнение просадок URAA и NVDU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAANVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-67.27%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-42.27%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-15.08%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-18.83%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

18.50%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NVDU

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAANVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

24.76%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

50.62%

+21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

67.91%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

91.02%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

91.02%

-2.15%

Сравнение комиссий URAA и NVDU

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NVDU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and NVDU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 69.53% for URAA. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 4.65% for NVDU.

Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор