PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URAA с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с NVDU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. URAA is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 8.20% for NVDU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности URAA и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 3.46%.

URAA

1 день
-1.48%
1 месяц
-32.62%
6 месяцев
-58.05%
С начала года
-35.10%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.61%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
4.31%
С начала года
3.46%
1 год
8.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и NVDU

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-35.10%88.33%-25.73%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		3.46%33.65%-7.62%

Correlation

The correlation between URAA and NVDU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов URAA и NVDU

Секторы
URAA
NVDU

Энергетика

62.5%

-

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
NVDU

-

Промышленность

URAA
17.0%
NVDU

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
NVDU

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
NVDU

-

Технологии

URAA
1.0%
NVDU
100.0%

Коммуникационные услуги

URAA

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

NVDU

-

Финансовые услуги

URAA

-

NVDU

-

Здравоохранение

URAA

-

NVDU

-

Недвижимость

URAA

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URNMURAA с URAURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

URAA vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAANVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.12

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.68

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.19

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.39

-1.26

URAA vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и NVDU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAANVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-67.27%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.32%

-42.27%

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-29.53%

-37.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-19.17%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

20.82%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAANVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

22.26%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.04%

55.16%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.44%

71.25%

+25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.13%

90.65%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.13%

90.65%

-1.52%

Сравнение комиссий URAA и NVDU

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NVDU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NVDU в 5.71%

ПозицияTTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.71%5.68%16.85%0.63%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		15.52%9.14%4.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and NVDU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.26%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 8.20% vs -28.91% for URAA. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 8.20% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 5.71% for NVDU.

URAA is categorized as Uranium, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор