Сравнение URAA с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
URAA и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -21.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и MULL
URAA берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
URAA vs. MULL — Ранг доходности на риск
URAA
MULL
Сравнение URAA c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 6.53 | -4.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.77 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 16.69 | -11.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 46.83 | -36.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 6.53 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.91 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между URAA и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и MULL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и MULL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -72.29% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -53.09% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -39.05% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -21.99% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 18.92% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 47.87% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 99.70% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 130.90% | -36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 130.06% | -41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 130.06% | -41.76% |