PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

URAA и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAA и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и GUSH

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий URAA и GUSH

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

URAA vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.79

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.35

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.26

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.14

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.79

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.43

+0.80

Корреляция

Корреляция между URAA и GUSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и GUSH

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок URAA и GUSH

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-99.98%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-43.67%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-99.77%

+59.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-92.81%

+66.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

17.57%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и GUSH

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

16.69%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

39.24%

+34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

67.59%

+26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

68.73%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

94.30%

-6.00%