Сравнение URAA с DBE
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности URAA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам URAA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | -5.12% |
Correlation
The correlation between URAA and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between URAA and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. DBE — Ранг доходности на риск
URAA
DBE
Сравнение URAA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.34 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.00 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и DBE
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -86.69% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -24.72% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -36.07% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -57.19% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 8.26% | +25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и DBE
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 11.68% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 32.70% | +40.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 35.99% | +60.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 29.88% | +59.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 28.39% | +60.82% |
Сравнение комиссий URAA и DBE
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и DBE
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -26.31% for URAA. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 2.29% for DBE.
URAA is categorized as Uranium, while DBE is Oil & Gas. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор