Сравнение URAA с BITI
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности URAA и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -40.36% |
Correlation
The correlation between URAA and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. BITI — Ранг доходности на риск
URAA
BITI
Сравнение URAA c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.57 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.38 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и BITI
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -92.16% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -25.28% | -41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -86.41% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -68.40% | +39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 10.16% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и BITI
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 10.76% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 34.28% | +39.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 44.15% | +52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 52.24% | +36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 52.24% | +36.97% |
Сравнение комиссий URAA и BITI
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и BITI
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -26.31% for URAA. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 15.29% for URAA.
URAA is categorized as Uranium, while BITI is Cryptocurrency. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор