PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

URA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 16.67% против 7.92% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий URA и XYLD

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

URA
Global X Uranium ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

URA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.79

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.27

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.09

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

6.37

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.79

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.57

-0.63

Корреляция

Корреляция между URA и XYLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и XYLD

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок URA и XYLD

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

URAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-33.46%

-60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-10.14%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-18.66%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-33.46%

-27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-2.94%

-41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-3.76%

-71.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

1.73%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и XYLD

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

4.03%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

5.83%

+32.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

13.99%

+35.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

11.30%

+31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

14.23%

+22.99%