PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с UX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. URA is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, URA returned 36.15% vs 1.45% for UX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности URA и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -5.01%.

URA

1 день
1.44%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.82%
6 месяцев
9.09%
1 год
36.15%
3 года*
34.26%
5 лет*
22.77%
10 лет*
16.35%

UX

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и UX

2026 (YTD)2025
URA
Global X Uranium ETF		11.82%62.33%
UX
Roundhill Uranium ETF		-5.01%18.96%

Correlation

The correlation between URA and UX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.64

The correlation between URA and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и UX

Секторы
URA
UX

Энергетика

64.2%
100.0%

Промышленность

22.7%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
UX
100.0%

Промышленность

URA
22.7%
UX

-

Коммунальные услуги

URA
7.4%
UX

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
UX

-

Технологии

URA
0.9%
UX

-

Коммуникационные услуги

URA

-

UX

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

UX

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

UX

-

Финансовые услуги

URA

-

UX

-

Здравоохранение

URA

-

UX

-

Недвижимость

URA

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с UX:
UX с COPAUX с URNMUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATTUX с FTRI

Доходность на риск

URA vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.03

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.28

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.04

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

0.07

+2.19

URA vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа UX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и UX

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-24.92%

-68.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-24.92%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-23.15%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-10.50%

-64.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

12.80%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UX

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

8.00%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.65%

24.85%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.29%

34.46%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

36.09%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.94%

36.09%

+1.85%

Сравнение комиссий URA и UX

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UX

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности UX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.36%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.56%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URA and UX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.77%) compared to UX (8.00%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs UX's -24.92%.

On 1-year performance, URA leads with 36.15% vs 1.45% for UX. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 36.15% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

URA has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.56% for UX.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.75% for UX.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор