PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с URBN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.50% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и URBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%

Correlation

The correlation between URA and URBN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.27

The correlation between URA and URBN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

URA vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.26

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.70

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.43

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

0.82

+1.48

URA vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа URBN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и URBN

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-83.96%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-26.32%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-28.53%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-56.36%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-73.80%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-6.89%

-41.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-32.55%

-42.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

13.77%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URBN

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

10.59%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

28.72%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

43.59%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

47.28%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

48.75%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URBN

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URA and URBN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URBN's -83.96%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор