PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URA с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с URAA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URA (Global X Uranium ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Uranium funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, URA returned 11.15% vs -13.79% for URAA. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. URA charges 0.69%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности URA и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -22.42%.

URA

1 день
0.94%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-18.13%
С начала года
0.37%
1 год
11.15%
3 года*
30.00%
5 лет*
21.89%
10 лет*
15.78%
Всё время*
-2.78%

URAA

1 день
1.10%
1 месяц
-6.05%
6 месяцев
-44.92%
С начала года
-22.42%
1 год
-13.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

URA

Global X Uranium ETF
$146.89M$130.14M$166.89M

URAA

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
$1.19M$1.32M$2.29M

Сравнение доходности по годам URA и URAA

2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF		0.37%67.18%-4.61%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-22.42%88.33%-25.73%

Correlation

The correlation between URA and URAA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.99

The correlation between URA and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и URAA

Секторы
URA
URAA

Энергетика

58.7%
64.2%

Промышленность

21.4%
17.8%

Коммунальные услуги

7.1%
14.2%

Сырьевые материалы

4.9%
2.8%

Технологии

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
58.7%
URAA
64.2%

Промышленность

URA
21.4%
URAA
17.8%

Коммунальные услуги

URA
7.1%
URAA
14.2%

Сырьевые материалы

URA
4.9%
URAA
2.8%

Технологии

URA
0.9%
URAA
1.1%

Коммуникационные услуги

URA

-

URAA

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

URAA

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

URAA

-

Финансовые услуги

URA

-

URAA

-

Здравоохранение

URA

-

URAA

-

Недвижимость

URA

-

URAA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URNMURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU

Доходность на риск

URA vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URA c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.14

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-0.38

+0.98

URA vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа URAA равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и URAA

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAA в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-69.08%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-69.08%

+29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-60.94%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.73%

-29.85%

-44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

36.47%

-18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URAA

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.05%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 26.70%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

26.70%

-12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

69.95%

-32.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.36%

97.83%

-45.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.18%

89.24%

-45.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

89.24%

-51.09%

Сравнение комиссий URA и URAA

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URAA

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности URAA в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.86%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.99%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, URA and URAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (26.70%) compared to URA (14.05%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URAA's -69.08%.

On 1-year performance, URA leads with 11.15% vs -13.79% for URAA. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 11.15% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 4.86% for URA.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for URA and 1.28% for URAA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор