PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с REMX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 10.32%/yr for REMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности URA и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 29.19%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.32% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

REMX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.36%
С начала года
29.19%
6 месяцев
34.20%
1 год
145.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		29.19%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between URA and REMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between URA and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и REMX

Секторы
URA
REMX

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%
100.0%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
REMX

-

Промышленность

URA
22.7%
REMX

-

Коммунальные услуги

URA
7.4%
REMX

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
REMX
100.0%

Технологии

URA
0.9%
REMX

-

Коммуникационные услуги

URA

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

REMX

-

Финансовые услуги

URA

-

REMX

-

Здравоохранение

URA

-

REMX

-

Недвижимость

URA

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

URA vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.93

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.19

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.23

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

16.82

-14.52

URA vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и REMX

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-90.20%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-23.35%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-62.11%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-73.34%

+35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-73.34%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-56.27%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-66.84%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

8.63%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и REMX

Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 17.69% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

17.56%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

37.14%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

49.74%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

40.64%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

37.14%

+0.77%

Сравнение комиссий URA и REMX

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и REMX

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности REMX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.36%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and REMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to REMX (17.56%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 10.32% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 17.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.36% for REMX.

URA is categorized as Uranium, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор