PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URA returned 18.77%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности URA и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-8.83%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-6.30%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between URA and QTUM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between URA and QTUM shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и QTUM

Секторы
URA
QTUM

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%
8.7%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Технологии

0.9%
83.6%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
QTUM

-

Промышленность

URA
22.7%
QTUM
8.7%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
QTUM

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
QTUM

-

Технологии

URA
0.9%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

URA

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

URA

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

URA

-

QTUM

-

Финансовые услуги

URA

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

URA

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

URA

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

URA vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.94

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.45

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.46

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

19.77

-17.46

URA vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и QTUM

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-38.45%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-15.26%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-25.39%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-38.45%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-4.42%

-43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-8.24%

-66.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

4.21%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и QTUM

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

14.18%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

23.17%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

28.39%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

26.99%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

27.40%

+10.51%

Сравнение комиссий URA и QTUM

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и QTUM

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and QTUM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 18.77% for URA. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.73% for QTUM.

URA is categorized as Uranium, while QTUM is Technology Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор