PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с HAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URA и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и HAP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
HAP
VanEck Natural Resources ETF
20.42%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции HAP по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.74% соответственно.


URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

VanEck Natural Resources ETF

Сравнение комиссий URA и HAP

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.


Доходность на риск

URA vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URAHAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.18

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.57

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

18.71

-8.18

URA vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URAHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.26

-0.31

Корреляция

Корреляция между URA и HAP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и HAP

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности HAP в 1.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
HAP
VanEck Natural Resources ETF
1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и HAP

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и HAP.


Загрузка...

Показатели просадок


URAHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-50.73%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-13.50%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-25.66%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-44.07%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-2.67%

-41.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-12.12%

-63.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

2.60%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и HAP

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URAHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

5.40%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

12.48%

+26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

18.95%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

18.30%

+24.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

19.81%

+17.41%