PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 16.66%/yr vs 10.69%/yr for GNR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности URA и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.69% соответственно.

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between URA and GNR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between URA and GNR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URA и GNR

Секторы
URA
GNR

Энергетика

57.0%
37.6%

Промышленность

21.9%
0.2%

Коммунальные услуги

9.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
50.3%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Энергетика

URA
57.0%
GNR
37.6%

Промышленность

URA
21.9%
GNR
0.2%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
GNR
0.0%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
GNR
50.3%

Технологии

URA
0.9%
GNR

-

Коммуникационные услуги

URA

-

GNR

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

GNR
6.3%

Потребительский защитный сектор

URA

-

GNR
4.6%

Финансовые услуги

URA

-

GNR
0.0%

Здравоохранение

URA

-

GNR
0.0%

Недвижимость

URA

-

GNR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

URA vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.64

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.38

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.43

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

21.24

-16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.64

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.26

-0.31

Просадки

Сравнение просадок URA и GNR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-51.37%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-7.97%

-20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-21.15%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-25.66%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-48.59%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-1.50%

-41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.00%

-14.95%

-60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

2.03%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и GNR

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

4.33%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

13.19%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

16.39%

+33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

20.23%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

21.87%

+15.85%

Сравнение комиссий URA и GNR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и GNR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and GNR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.92%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, URA leads with 16.66% vs 10.69% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.66% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.47% for GNR.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор