Сравнение URA с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
URA и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.63% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и GNR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
URA vs. GNR — Ранг доходности на риск
URA
GNR
Сравнение URA c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.11 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.98 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 15.59 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между URA и GNR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и GNR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок URA и GNR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -51.37% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -14.80% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -25.66% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -48.59% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -1.86% | -42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -15.10% | -60.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.83% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и GNR
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.51% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 13.76% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 20.70% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 20.35% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 22.01% | +15.21% |