PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с GDMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. URA is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, URA returned 34.52%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности URA и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%-0.71%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between URA and GDMN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов URA и GDMN

Секторы
URA
GDMN

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%
100.0%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
GDMN

-

Промышленность

URA
22.7%
GDMN

-

Коммунальные услуги

URA
7.4%
GDMN

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
GDMN
100.0%

Технологии

URA
0.9%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

URA

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

GDMN

-

Финансовые услуги

URA

-

GDMN

-

Здравоохранение

URA

-

GDMN

-

Недвижимость

URA

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

URA vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.00

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.47

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

3.52

-0.74

URA vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и GDMN

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-52.82%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-48.76%

+17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-48.76%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-39.10%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.93%

-19.04%

-55.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

18.18%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и GDMN

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 18.71%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

23.53%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

54.66%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

63.80%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

48.17%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

48.17%

-10.22%

Сравнение комиссий URA и GDMN

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и GDMN

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности GDMN в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and GDMN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to URA (18.71%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 34.52% for URA. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.91% for GDMN.

URA is categorized as Uranium, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор