PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с FTRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 10.43%/yr for FTRI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности URA и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 17.12% против 10.43% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

FTRI

1 день
-0.41%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		10.97%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Correlation

The correlation between URA and FTRI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.53

The correlation between URA and FTRI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и FTRI

Секторы
URA
FTRI

Энергетика

57.0%
15.9%

Промышленность

21.9%

-

Коммунальные услуги

9.4%
16.1%

Сырьевые материалы

5.0%
56.3%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Энергетика

URA
57.0%
FTRI
15.9%

Промышленность

URA
21.9%
FTRI

-

Коммунальные услуги

URA
9.4%
FTRI
16.1%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
FTRI
56.3%

Технологии

URA
0.9%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

URA

-

FTRI

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

FTRI
3.4%

Потребительский защитный сектор

URA

-

FTRI
4.8%

Финансовые услуги

URA

-

FTRI

-

Здравоохранение

URA

-

FTRI

-

Недвижимость

URA

-

FTRI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

URA vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.59

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.04

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.31

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

6.63

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.48

-0.53

Просадки

Сравнение просадок URA и FTRI

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-43.82%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-11.87%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-15.25%

-22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-27.51%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-43.82%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-9.02%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-8.47%

-66.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

4.14%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и FTRI

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

5.54%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

14.10%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

17.32%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

20.76%

+22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

22.03%

+15.70%

Сравнение комиссий URA и FTRI

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и FTRI

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and FTRI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to FTRI (5.54%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs FTRI's -43.82%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 10.43% for FTRI. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.33% for FTRI.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.70% for FTRI.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор