PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с FTRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).

URA и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URA показывает доходность 15.28%, а FTRI немного ниже – 15.22%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.56% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE

Сравнение комиссий URA и FTRI

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

URA vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAFTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.90

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.43

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.93

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

12.73

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.90

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.51

-0.56

Корреляция

Корреляция между URA и FTRI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и FTRI

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FTRI в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Просадки

Сравнение просадок URA и FTRI

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и FTRI.

Загрузка...

Показатели просадок

URAFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-43.82%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-13.35%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-27.51%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-43.82%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-5.54%

-38.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-8.49%

-66.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

3.10%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и FTRI

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

6.29%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

14.48%

+24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

20.49%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

20.92%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

22.32%

+14.90%