PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с CXSE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 16.50%/yr vs 7.59%/yr for CXSE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности URA и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 16.50% против 7.59% соответственно.

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between URA and CXSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.37

The correlation between URA and CXSE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и CXSE

Секторы
URA
CXSE

Энергетика

64.2%
0.4%

Промышленность

22.7%
12.7%

Коммунальные услуги

7.4%
0.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Технологии

0.9%
27.4%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

0.8%

Энергетика

URA
64.2%
CXSE
0.4%

Промышленность

URA
22.7%
CXSE
12.7%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
CXSE
0.2%

Сырьевые материалы

URA
4.8%
CXSE
3.2%

Технологии

URA
0.9%
CXSE
27.4%

Коммуникационные услуги

URA

-

CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

URA

-

CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

URA

-

CXSE
4.0%

Финансовые услуги

URA

-

CXSE
6.2%

Здравоохранение

URA

-

CXSE
8.6%

Недвижимость

URA

-

CXSE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

URA vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URACXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.90

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

2.22

+0.56

URA vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXSE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и CXSE

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URACXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-70.01%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-17.70%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-32.12%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-64.47%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-70.01%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-46.83%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.93%

-27.87%

-47.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

8.73%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и CXSE

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URACXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

7.10%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

15.22%

+25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

21.69%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

32.35%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

28.71%

+9.24%

Сравнение комиссий URA и CXSE

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и CXSE

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности CXSE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and CXSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to CXSE (7.10%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 7.59% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.02% for CXSE.

URA is categorized as Uranium, while CXSE is China Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор