PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с BLOK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. URA is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, URA returned 18.77%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности URA и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-19.38%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between URA and BLOK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.51

The correlation between URA and BLOK shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и BLOK

Секторы
URA
BLOK

Энергетика

58.2%

-

Промышленность

20.9%
1.0%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Технологии

0.9%
31.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

55.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Энергетика

URA
58.2%
BLOK

-

Промышленность

URA
20.9%
BLOK
1.0%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
BLOK

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
BLOK

-

Технологии

URA
0.9%
BLOK
31.8%

Коммуникационные услуги

URA

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

URA

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

URA

-

BLOK

-

Финансовые услуги

URA

-

BLOK
55.3%

Здравоохранение

URA

-

BLOK

-

Недвижимость

URA

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

URA vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URABLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.63

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.69

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

1.49

+0.81

URA vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и BLOK

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URABLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-73.33%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-35.64%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-35.64%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-73.33%

+35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-12.97%

-35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-26.03%

-48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

16.41%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и BLOK

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URABLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

13.34%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

30.02%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

39.18%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

42.53%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

39.05%

-1.14%

Сравнение комиссий URA и BLOK

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и BLOK

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and BLOK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, URA leads with 18.77% vs 11.50% for BLOK. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 18.77% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for BLOK.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.70% for BLOK.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор