PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URA и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 3.39%.


URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

AVGX

1 день
-1.88%
1 месяц
-20.84%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-5.26%
1 год
58.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и AVGX


2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF
6.53%67.18%6.90%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
3.39%46.98%54.13%

Correlation

The correlation between URA and AVGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Доходность на риск

URA vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URAAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.08

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.35

-0.05

URA vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и AVGX

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и AVGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URAAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-70.97%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-54.09%

+22.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-39.65%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-23.11%

-51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

24.90%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и AVGX

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 17.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URAAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

42.68%

-24.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

71.57%

-31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

91.19%

-39.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

106.96%

-63.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

106.96%

-69.05%

Сравнение комиссий URA и AVGX

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и AVGX

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AVGX в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
1.60%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


URA and AVGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (42.68%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, AVGX leads with 58.36% vs 32.44% for URA. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 58.36% return vs 32.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.60% for AVGX.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for URA and 1.29% for AVGX.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор