Сравнение UPW с UXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Industrials (UXI).
UPW и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и UXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 11.32% против 18.50% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UXI
И UPW, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. UXI — Ранг доходности на риск
UPW
UXI
Сравнение UPW c UXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | UXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.00 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UPW и UXI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UXI
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UXI в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UXI
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -89.01% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -24.52% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -48.25% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -66.48% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -15.83% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -22.73% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 6.64% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UXI
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 13.38% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 23.60% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 39.43% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 35.54% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 39.22% | -2.16% |