Сравнение UPW с TERG
UPW (ProShares Ultra Utilities) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPW is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UPW и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
UPW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.80%
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 2.44% | -8.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UPW and TERG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. TERG — Ранг доходности на риск
UPW
TERG
Сравнение UPW c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 9.90 | -9.65 |
Просадки
Сравнение просадок UPW и TERG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -49.52% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -15.98% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -13.73% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 139.25% | -110.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 139.25% | -104.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 139.25% | -102.08% |
Сравнение комиссий UPW и TERG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и TERG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.56% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and TERG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
UPW has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UPW и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор