PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
14.41%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.18% против 29.40% соответственно.


UPW

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.21%
С начала года
14.41%
6 месяцев
9.25%
1 год
30.87%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.18%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UPW и QLD

И UPW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4545
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.88

-0.72

UPW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между UPW и QLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и QLD

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UPW и QLD

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-83.13%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-25.13%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-63.68%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-63.68%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-20.10%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-18.30%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.16%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

12.96%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

25.55%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

44.91%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

44.77%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

44.47%

-7.40%