Сравнение UPW с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UPW и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 14.41% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.18% против 29.40% соответственно.
UPW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и QLD
И UPW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. QLD — Ранг доходности на риск
UPW
QLD
Сравнение UPW c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.88 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UPW и QLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и QLD
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и QLD
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -83.13% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -25.13% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -63.68% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -63.68% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -20.10% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -18.30% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 7.67% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.16%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 12.96% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 25.55% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 44.91% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 44.77% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 44.47% | -7.40% |