PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 10.32%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 10.32% против 36.27% соответственно.

UPW

1 день
1.77%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.48%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.26%
10 лет*
10.32%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		10.19%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UPW and QLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.35

Over the past year, the correlation between UPW and QLD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPW и QLD

Секторы
UPW
QLD

Коммунальные услуги

100.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
QLD
1.2%

Сырьевые материалы

UPW

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

UPW

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

UPW

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

UPW

-

QLD
6.4%

Энергетика

UPW

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

UPW

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

UPW

-

QLD
3.7%

Промышленность

UPW

-

QLD
2.6%

Недвижимость

UPW

-

QLD
0.1%

Технологии

UPW

-

QLD
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UPW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.88

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.33

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.67

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

9.05

-6.85

UPW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и QLD

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-83.13%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-25.13%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-42.29%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-63.68%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-63.68%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-9.26%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.57%

-18.14%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

7.40%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

18.22%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

28.95%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

35.77%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

45.34%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

44.80%

-7.57%

Сравнение комиссий UPW и QLD

И UPW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и QLD

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.45%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and QLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to UPW (10.08%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 10.32% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.13% for QLD.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор