Сравнение UPW с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
UPW и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.32% против 17.98% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и PPA
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
UPW vs. PPA — Ранг доходности на риск
UPW
PPA
Сравнение UPW c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.80 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.37 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 13.40 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UPW и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и PPA
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и PPA
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -57.37% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -13.71% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -18.37% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -43.92% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -8.56% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -9.19% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 3.45% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и PPA
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.57% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 15.14% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 21.75% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.22% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.48% | +16.58% |