Сравнение UPW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UPW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.54% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и NOBL
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UPW vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UPW
NOBL
Сравнение UPW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.41 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.54 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 1.89 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.41 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UPW и NOBL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и NOBL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и NOBL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -35.43% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -11.20% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -17.92% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -35.43% | -27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.07% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -3.45% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 3.18% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и NOBL
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 3.55% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 8.06% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 15.24% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 14.39% | +19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 16.59% | +20.47% |