PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.54% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UPW и NOBL

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UPW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.41

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.70

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.54

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

1.89

+2.13

UPW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между UPW и NOBL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и NOBL

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UPW и NOBL

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-35.43%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-11.20%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-17.92%

-31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-35.43%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.07%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-3.45%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.18%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и NOBL

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

3.55%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

8.06%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

15.24%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

14.39%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

16.59%

+20.47%