Сравнение UPW с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
UPW и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.63% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и ARMG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
UPW vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UPW
ARMG
Сравнение UPW c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.51 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.92 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.22 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UPW и ARMG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и ARMG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и ARMG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -80.28% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -68.13% | +49.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -57.60% | +51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -56.38% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 37.78% | -29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 45.35% | -35.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 76.96% | -56.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 117.71% | -86.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 123.23% | -89.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 123.23% | -86.17% |