Сравнение UPV с TSMG
UPV (ProShares Ultra Europe) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPV is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, UPV returned 30.83% vs 241.80% for TSMG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности UPV и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
UPV
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 12.49%
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPV и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 7.71% | 71.30% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 71.03% |
Correlation
The correlation between UPV and TSMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPV vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UPV
TSMG
Сравнение UPV c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPV | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 6.90 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 22.04 | -17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPV и TSMG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -63.67% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -35.29% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -13.49% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -16.65% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 11.03% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 9.89%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 33.00% | -23.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 60.76% | -33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 76.78% | -45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 83.21% | -47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 83.21% | -46.78% |
Сравнение комиссий UPV и TSMG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и TSMG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.13% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UPV and TSMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.00%) compared to UPV (9.89%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs 30.83% for UPV. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs 30.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.13% for UPV.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPV и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор