Сравнение UPV с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
UPV и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 69.58% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и TSMG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
UPV vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UPV
TSMG
Сравнение UPV c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.94 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.06 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 6.67 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 20.63 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.94 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между UPV и TSMG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и TSMG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и TSMG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -63.67% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -35.29% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -24.61% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -18.24% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 11.41% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 28.00% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 54.68% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 77.04% | -41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 81.23% | -46.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 81.23% | -44.29% |