Сравнение UPV с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UPV и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 39.32% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и NRGU
И UPV, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UPV
NRGU
Сравнение UPV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.64 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UPV и NRGU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и NRGU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и NRGU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -57.50% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -55.24% | +31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -17.40% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -25.38% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 27.12% | -20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 23.31% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 50.27% | -28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 88.18% | -53.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 87.12% | -52.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 87.12% | -50.18% |