Сравнение UPV с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UPV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.54% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и NOBL
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UPV
NOBL
Сравнение UPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.41 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.70 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.54 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 1.89 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UPV и NOBL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и NOBL
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и NOBL
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -35.43% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -11.20% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -17.92% | -40.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -35.43% | -31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -7.07% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -3.45% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.18% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и NOBL
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 3.55% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 8.06% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 15.24% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 14.39% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 16.59% | +20.35% |