PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPV (ProShares Ultra Europe) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 11.94%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UPV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPV показывает доходность 10.98%, а NOBL немного выше – 11.29%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.76% соответственно.

UPV

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.98%
1 год
29.22%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.94%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		10.98%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UPV and NOBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.63

The correlation between UPV and NOBL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPV и NOBL

Секторы
UPV
NOBL

Финансовые услуги

36.9%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

UPV
36.9%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

UPV

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

UPV

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

UPV

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

NOBL
23.6%

Энергетика

UPV

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

UPV

-

NOBL
10.2%

Промышленность

UPV

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

UPV

-

NOBL
4.6%

Технологии

UPV

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

UPV

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с VGKUPV с FEZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.27

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.15

0.00

UPV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPV и NOBL

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-35.43%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-9.11%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.36%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-17.92%

-40.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-35.43%

-31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.69%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-3.47%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

3.60%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и NOBL

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.72%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

8.85%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

11.82%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

14.47%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

16.61%

+19.52%

Сравнение комиссий UPV и NOBL

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и NOBL

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.24%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and NOBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (7.50%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, UPV leads with 11.94% vs 9.76% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 11.94% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

UPV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.03% for NOBL.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор