PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.54% соответственно.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UPV и NOBL

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.41

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.70

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.54

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

1.89

+3.95

UPV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между UPV и NOBL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и NOBL

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UPV и NOBL

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-35.43%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.20%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-17.92%

-40.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-35.43%

-31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-7.07%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-3.45%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.18%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и NOBL

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

3.55%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

8.06%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

15.24%

+19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

14.39%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

16.59%

+20.35%