Сравнение UPV с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
UPV и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 69.58% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и ARMG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
UPV vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UPV
ARMG
Сравнение UPV c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.29 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.51 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 0.92 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.22 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UPV и ARMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и ARMG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и ARMG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -80.28% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -68.13% | +44.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -57.60% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -56.38% | +35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 37.78% | -31.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 45.35% | -30.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 76.96% | -54.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 117.71% | -82.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 123.23% | -88.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 123.23% | -86.29% |