Сравнение UPUPX с FDTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и FDTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и FDTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям FDTRX по среднегодовой доходности: 2.94% против 16.37% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и FDTRX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.
Доходность на риск
UPUPX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск
UPUPX
FDTRX
Сравнение UPUPX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | FDTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 2.70 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и FDTRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и FDTRX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности FDTRX в 11.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и FDTRX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и FDTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -48.10% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -20.39% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -48.10% | -50.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -48.10% | -50.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -16.37% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -9.22% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 6.25% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и FDTRX
Upright Growth Fund (UPUPX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеют волатильность 9.67% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 16.81% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 26.47% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 26.27% | +3,139.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 24.53% | +2,214.02% |