PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPST с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPST с RSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 5 years, UPST returned -22.96%/yr vs 9.38%/yr for RSP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UPST и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.18%.

UPST

1 день
-2.25%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
-35.55%
С начала года
-29.38%
1 год
-59.88%
3 года*
-16.43%
5 лет*
-22.96%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.98%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.18%
1 год
19.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPST и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-29.38%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		13.18%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%0.86%

Correlation

The correlation between UPST and RSP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between UPST and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGVUPST с SHOP
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

UPST vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.68

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.44

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.51

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.51

-10.68

UPST vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPST и RSP

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-59.92%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-7.85%

-63.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-17.81%

-54.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-21.38%

-75.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.08%

0.00%

-92.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.43%

-6.62%

-69.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.11%

2.07%

+49.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и RSP

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

3.14%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.33%

8.68%

+40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.43%

11.75%

+57.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.64%

16.20%

+87.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.26%

18.28%

+94.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и RSP

UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPST and RSP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (14.54%) compared to RSP (3.14%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPST и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор