PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPST с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPST с MA

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UPST (Upstart Holdings, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UPST returned -26.66%/yr vs 6.95%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPST и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -12.97%.

UPST

1 день
0.19%
1 месяц
7.25%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-45.91%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-26.66%
10 лет*
—

MA

1 день
1.97%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-12.97%
6 месяцев
-7.57%
1 год
-14.75%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.95%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPST и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-28.97%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%
MA
Mastercard Incorporated		-12.97%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%6.98%

Correlation

The correlation between UPST and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$3.01B

MA:

$442.25B

EPS

UPST:

$0.47

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

UPST:

66.28

MA:

28.67

Коэффициент PEG

UPST:

0.28

MA:

1.67

Коэффициент P/S

UPST:

2.81

MA:

13.15

Коэффициент P/B

UPST:

4.11

MA:

65.79

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$1.16B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$810.61M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

$67.66M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

UPST vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSTMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.80

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.71

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.43

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPST vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSTMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.86

-0.83

Просадки

Сравнение просадок UPST и MA

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-62.67%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-20.91%

-50.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-20.91%

-51.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-28.25%

-68.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-16.94%

-75.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.15%

-9.82%

-66.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

10.32%

+37.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и MA

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

6.58%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.15%

17.48%

+32.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

22.33%

+48.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.80%

24.01%

+79.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.05%

26.93%

+87.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и MA

UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
308.21M
8.40B
(UPST) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

UPST and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (21.23%) compared to MA (6.58%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs MA's -62.67%.

UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPST и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор