Сравнение UPST с BRK-B
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UPST in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, UPST returned -27.76%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
UPST
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам UPST и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -26.21% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 38.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 4.49% |
Correlation
The correlation between UPST and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between UPST and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$3.13B
BRK-B:
$1.03T
UPST:
$0.47
BRK-B:
$33.62
UPST:
68.87
BRK-B:
14.24
UPST:
0.29
BRK-B:
0.55
UPST:
2.92
BRK-B:
2.75
UPST:
4.27
BRK-B:
1.42
UPST:
$1.16B
BRK-B:
$375.39B
UPST:
$810.61M
BRK-B:
$94.36B
UPST:
$67.66M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UPST
BRK-B
Сравнение UPST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и BRK-B
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -53.86% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -9.42% | -61.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -14.95% | -57.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -26.58% | -70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.73% | -11.33% | -80.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.17% | -11.07% | -65.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.82% | 4.46% | +42.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и BRK-B
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 3.72% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.89% | 10.70% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.72% | 14.32% | +56.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.79% | 17.11% | +86.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.02% | 19.43% | +94.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и BRK-B
Ни UPST, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и BRK-B
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (20.91%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор