Сравнение UPST с AMDL
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, UPST returned -59.88% vs 455.89% for AMDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
UPST
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- -35.55%
- С начала года
- -29.38%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- -16.43%
- 5 лет*
- -22.96%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -29.38% | -28.98% | 160.56% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between UPST and AMDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. AMDL — Ранг доходности на риск
UPST
AMDL
Сравнение UPST c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.19 | -9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 15.79 | -16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и AMDL
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -88.63% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -56.13% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.08% | -28.12% | -63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.43% | -46.83% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.11% | 29.06% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и AMDL
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 14.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 43.99% | -29.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 106.86% | -57.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.43% | 137.54% | -68.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.64% | 119.34% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.26% | 119.34% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и AMDL
Ни UPST, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPST and AMDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to UPST (14.54%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор