Сравнение UPST с AMDL
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, UPST returned -40.58% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
UPST
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.73% | -28.98% | 155.05% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between UPST and AMDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. AMDL — Ранг доходности на риск
UPST
AMDL
Сравнение UPST c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 21.43 | -22.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 42.08 | -42.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 9.30 | -9.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и AMDL
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -88.63% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -56.13% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | 0.00% | -92.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -48.58% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 28.53% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и AMDL
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 20.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 46.02% | -25.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.56% | 94.09% | -44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.71% | 129.41% | -58.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.75% | 116.59% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.03% | 116.59% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и AMDL
Ни UPST, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPST and AMDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to UPST (20.07%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор