Сравнение UPST с AMDL
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, UPST returned -49.65% vs 719.90% for AMDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 160.56% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between UPST and AMDL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. AMDL — Ранг доходности на риск
UPST
AMDL
Сравнение UPST c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 12.95 | -13.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 25.17 | -26.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и AMDL
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -88.63% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -56.13% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -13.32% | -78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.26% | -47.68% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 28.82% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и AMDL
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 21.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 48.51% | -26.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.83% | 101.65% | -50.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 134.44% | -63.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.72% | 118.40% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.78% | 118.40% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и AMDL
Ни UPST, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPST and AMDL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.51%) compared to UPST (21.78%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор