Сравнение UPS с NVO
UPS (United Parcel Service, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.56% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам UPS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between UPS and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
NVO:
$195.21B
UPS:
$6.18
NVO:
DKK 27.42
UPS:
17.49
NVO:
10.34
UPS:
1.04
NVO:
3.85
UPS:
5.83
NVO:
6.21
UPS:
$88.34B
NVO:
DKK 327.80B
UPS:
$16.03B
NVO:
DKK 268.30B
UPS:
$10.63B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. NVO — Ранг доходности на риск
UPS
NVO
Сравнение UPS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.80 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.18 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и NVO
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -74.70% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -54.34% | +34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -74.70% | +23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -74.70% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -74.70% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -68.11% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -17.79% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 37.62% | -25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и NVO
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.68% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 38.04% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 51.88% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 38.33% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 32.56% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и NVO
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и NVO
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs NVO's -74.70%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор