Сравнение UPRO с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
UPRO и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 6.59% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TERG
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
UPRO vs. TERG — Ранг доходности на риск
UPRO
TERG
Сравнение UPRO c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 13.84 | -13.24 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и TERG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TERG
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TERG
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -39.32% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -22.98% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -9.92% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 124.92% | -70.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 124.92% | -74.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 124.92% | -71.23% |