Сравнение UPRO с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UPRO и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 19.26% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и NRGU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UPRO
NRGU
Сравнение UPRO c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.86 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и NRGU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и NRGU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и NRGU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -57.50% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -35.74% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -13.28% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -25.34% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 27.14% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 15.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 23.60% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 50.41% | -21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.35% | 88.30% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 87.08% | -36.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.68% | 87.08% | -33.40% |