PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и NRGU


Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.


UPRO

1 день
0.21%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-11.61%
1 год
31.98%
3 года*
37.93%
5 лет*
17.21%
10 лет*
25.67%

NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UPRO и NRGU

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPRONRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.88

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

2.86

+1.20

UPRO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPRONRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Корреляция

Корреляция между UPRO и NRGU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и NRGU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.01%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и NRGU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPRONRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-57.50%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-35.74%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.51%

-13.28%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-25.34%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

27.14%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 15.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPRONRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

23.60%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

50.41%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.35%

88.30%

-33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

87.08%

-36.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.68%

87.08%

-33.40%