PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с GLDI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs 8.20%/yr for GLDI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 29.76% против 8.20% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.60%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between UPRO and GLDI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.05

Over the past year, UPRO and GLDI have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

UPRO vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.95

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.26

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.05

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

3.77

+6.24

UPRO vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и GLDI

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-32.26%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-14.14%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-14.14%

-34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-14.14%

-49.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-14.94%

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-11.63%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-13.99%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.94%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и GLDI

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

6.70%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

14.24%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

15.75%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

11.61%

+38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

11.50%

+42.33%

Сравнение комиссий UPRO и GLDI

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и GLDI

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GLDI в 23.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and GLDI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 8.20% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. UPRO tracks S&P 500, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.65% for GLDI.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор