PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с BRKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).

UPRO и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и BRKW

2026 (YTD)2025
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%41.33%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.49%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.49%.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

BRKW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с WPAY

Сравнение комиссий UPRO и BRKW

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UPRO vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROBRKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.32

+0.92

Корреляция

Корреляция между UPRO и BRKW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BRKW

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BRKW в 20.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		20.90%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BRKW

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRKW.

Загрузка...

Показатели просадок

UPROBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-11.86%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-9.47%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-4.29%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BRKW

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPROBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

17.90%

+36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

17.90%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

17.90%

+35.79%