PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPGD returned 7.21%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%12.14%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between UPGD and USMF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between UPGD and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и USMF

Секторы
UPGD
USMF

Промышленность

32.2%
7.8%

Технологии

22.5%
35.6%

Потребительский циклический сектор

19.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

14.0%
5.2%

Коммунальные услуги

6.3%
2.0%

Здравоохранение

5.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

UPGD
32.2%
USMF
7.8%

Технологии

UPGD
22.5%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
USMF
11.1%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
USMF
5.2%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
USMF
2.0%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
USMF
9.3%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
USMF
10.3%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
USMF
11.8%

Сырьевые материалы

UPGD

-

USMF
0.9%

Энергетика

UPGD

-

USMF
4.1%

Недвижимость

UPGD

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

UPGD vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.62

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.94

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.04

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

3.11

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UPGD и USMF

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-36.24%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.47%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.10%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.16%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и USMF

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.25%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.42%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.79%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.26%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

16.96%

+4.68%

Сравнение комиссий UPGD и USMF

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и USMF

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.00%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 7.21% for UPGD. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.31% for USMF.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.28% for USMF.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор