PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с USMF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPGD returned 8.28%/yr vs 7.75%/yr for USMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.67%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

USMF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
2.95%
С начала года
3.67%
1 год
5.38%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%12.20%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.67%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between UPGD and USMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between UPGD and USMF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и USMF

Секторы
UPGD
USMF

Потребительский циклический сектор

25.1%
10.5%

Промышленность

22.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

19.4%
4.3%

Технологии

13.8%
33.2%

Коммунальные услуги

7.8%
1.9%

Здравоохранение

6.4%
9.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.8%

Финансовые услуги

0.0%
10.7%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
USMF
10.5%

Промышленность

UPGD
22.2%
USMF
7.9%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
USMF
4.3%

Технологии

UPGD
13.8%
USMF
33.2%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
USMF
1.9%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
USMF
9.0%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
USMF
1.1%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
USMF
9.8%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
USMF
10.7%

Энергетика

UPGD

-

USMF
4.8%

Недвижимость

UPGD

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

UPGD vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.47

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.76

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.84

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

2.61

+2.93

UPGD vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и USMF

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-36.24%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.47%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.10%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.79%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.12%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.07%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и USMF

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.09%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.41%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.38%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.96%

+4.58%

Сравнение комиссий UPGD и USMF

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и USMF

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and USMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.48%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, UPGD leads with 8.28% vs 7.75% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPGD has performed better with a 8.28% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.32% for USMF.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.28% for USMF.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор