Сравнение UPGD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
UPGD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPGD или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между UPGD и SPHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и SPHQ
Основные характеристики
UPGD:
1.53
SPHQ:
2.07
UPGD:
2.19
SPHQ:
2.86
UPGD:
1.26
SPHQ:
1.37
UPGD:
1.97
SPHQ:
4.12
UPGD:
6.00
SPHQ:
13.79
UPGD:
2.78%
SPHQ:
1.84%
UPGD:
10.86%
SPHQ:
12.28%
UPGD:
-60.74%
SPHQ:
-57.83%
UPGD:
-2.60%
SPHQ:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.34% против 13.47% соответственно.
UPGD
5.28%
1.28%
6.63%
17.55%
10.16%
8.34%
SPHQ
5.85%
3.20%
8.72%
25.86%
15.54%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и SPHQ
UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPGD и SPHQ
UPGD
SPHQ
Сравнение UPGD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и SPHQ
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.21% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.92% | 0.26% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.09% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и SPHQ
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и SPHQ
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 2.49% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.