PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPGD с XMHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

UPGD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		1.89%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.61% соответственно.

UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

XMHQ

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.69%
С начала года
1.89%
6 месяцев
-0.74%
1 год
11.59%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.24%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с SPHQUPGD с RWJUPGD с SPYUPGD с CSD
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Сравнение комиссий UPGD и XMHQ

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Доходность на риск

UPGD vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.00

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

3.83

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между UPGD и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и XMHQ

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XMHQ в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и XMHQ

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и XMHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UPGDXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-58.19%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.85%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.47%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-36.90%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.60%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.35%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.46%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и XMHQ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPGDXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.98%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.42%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.26%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.75%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.68%

+0.95%